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バックテストの実施方法

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UPDATE2020.07.31

MetaTrader5では、エキスパートアドバイザ(EA)やインディケータのバックテストを行うことができます。バックテストとは、EAを過去の取引レート(ヒストリカルデータ)上で稼動した場合の稼動テストのことで、EAのパフォーマンスが検証できます。

バックテストの実施方法は、次の通りです。


【方法1】
「表示」メニューから、「ストラテジーテスター」をクリックします。

メニューバーからの「ストラテジーテスター」マンド選択方法

メニューバーからの「ストラテジーテスター」コマンド選択方法

【方法2】
ツールボックス右下、「ストラテジーテスター」をクリックします。

ツールボックス「ストラテジーテスター」リンク

ツールボックス「ストラテジーテスター」リンク

次へ

①「設定」タブをクリックします。②左上のドロップダウンリストをクリックし、③エキスパートアドバイザ、またはインディケータのいずれかを選択します。④銘柄、⑤時間足を選択します。⑥日付~⑭オプティマイズまでの設定を行いましたら、⑮「スタート」をクリックして、バックテストを開始します。バックテスト中の進行状況は⑯バックテスト進行状況のゲージで確認ができます。

「ストラテジーテスター」ウインドウ

「ストラテジーテスター」ウインドウ

テストを行うプログラムを選択します。
②で選択したカテゴリ内に登録されている、テストを行うプログラム名称を選択します。
バックテストを行う通貨ペアを選択します。
時間足を選択します。
バックテストを行う期間を設定します。
⑥で設定した期間をもとに、フォワードテストを行う期間を設定します。
Noフォワードテストは行わず、全期間をバックテストの対象とします。
1/2指定期間の過去1/2の期間でバックテストを行い、その検証結果を元に後半1/2の期間で正しく動作するかを確認します。
1/3指定期間の過去2/3の期間でバックテストを行い、その検証結果を元に後半1/3の期間で正しく動作するかを確認します。
1/4指定期間の過去3/4の期間バックテストを行い、その検証結果を元に後半1/4の期間正しく動作するかを確認します。
Custom右側のフィールドに入力した日時を境に、⑥開始日から入力日のデータでバックテストを行い、その検証結果を元に、入力日から⑥終了日の間で正しく動作するかを確認します。
約定遅延(レイテンシ)の設定を行います。
テストに採用する基準データを設定します。一般的には全ティックが最も精度が高い方法といわれていますが、バックテストに時間を要することがあります。
テスト開始時の残高を設定します。
バックテストの際に採用するレバレッジを選択します。
ビジュアルモードにチェックを入れますと、バックテスト中にチャート上で値動きを表示させることができます。ただし、オプティマイズとの併用はできません。
プログラムの性質と過去のチャートをもとに、パラメーターの最適値をオプティマイズ(最適化)する設定を行います。
無効化オプティマイズを行いません。
完全アルゴリズム(遅い) 設定されているパラメーターを元に全ての組み合わせでテストを行います。最も正確な方法ですが、テストには膨大な時間を要します。
遺伝的アルゴリズム(早い) 設定されているパラメーターを元にランダムに抽出したサンプルでテストを行います。大幅な時間短縮が可能です。
気配値表示で選択されたすべての銘柄ストラテジーテスターに登録されたパラメーターを元に、気配値表示に表示している全銘柄でシミュレーションを行います。気配値表示に表示している銘柄が多いほど、検証に時間がかかります。
最適化を行う際の基準の設定を行います。⑬で「遺伝的アルゴリズム(早い)」を選択した場合に限り有効となります。
Balance max残高の最高値
Balance + max Profit Factor残高とプロフィットファクター(利益の総額と損失の総額の比)の積の最高値
Balance + max Expected Payoff残高と期待される利益の積の最高値
Balance + min Drawdown残高と、残高および証拠金額の下落度合
Balance + max Recovery Factor残高と回復率の積
Balance + max Sharpe Ratio残高とシャープレシオ(リスク1ユニット当たりのリターンの割合)の積
Custom maxエキスパートアドバイザーの OnTester() 関数に入力した値
ストラテジーテスターを開始します。
進行状況をゲージで表示します。

「ストラテジーテスター」設定項目一覧

バックテストの完了後、テスト結果や設定変更は下のタブをクリックして確認します。「結果」タブをクリックしますと、バックテストの総合情報を確認することができます。
※フォワードテスト、オプティマイズの設定により、全てのタブが表示されない場合もあります。

「ストラテジーテスター」ウインドウ-「結果」タブ

「ストラテジーテスター」ウインドウ-「結果」タブ

①「結果」タブを右クリックし、②「レポート」を選択後、xlsx形式、またはHTML形式でのレポート出力が可能です。

ストラテジーテスター結果をレポート保存する方法

ストラテジーテスター結果をレポート保存する方法

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HTML形式で保存したレポート (サンプル)

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