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Myfxbookでトレード成績を検証しよう【実践編】

安藤光輝

安藤光輝

プロトレーダー

当社ライター兼プロトレーダー

海外FXブローカーを駆使する、現役トレーダー兼ライター

<プロフィール>

20歳から国内FXを開始し、ほとんど全ての資金を失う。その後、独自のブレイクアウト手法を確立し、海外FX専業トレーダーに移行。各海外FXブローカーの特長を利用した取引により生計を立てる。現役トレーダー。FXplusでコラムを担当。

Myfxbookでトレード成績を検証しよう【実践編】

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前回の記事(Myfxbookでトレード成績を検証しよう【登録編】)では、MyfxbookとMT4/MT5を連携させる方法について解説しました。今回は、Myfxbookで得られたトレード成績結果をどのように活用するのか、具体的に解説していきます。

今回の記事の注目ポイントは、MAE(最大逆行幅)という成績データの使い方です。(詳しくは「3.Myfxbookで自分のトレードを改善するには?【応用分析】」で解説)

少し難しく感じるかもしれませんが、裁量トレードの成績を分析するのにとても役立ちます。Myfxbookを利用すれば、トレードの傾向をつかみ改善点が見つかります。

この記事は、2020年8月初旬から中旬にかけての私のトレード成績を検証していきます。(少し恥ずかしい気もしますが...。)2020年8月は大きく相場が動き、利益も出やすかったのですが、反省すべき点もあります。

私の8月の成績は以下のとおりです。

8月の成績

損益53.41%
最大ドローダウン-39.52%
平均獲得Pips336.91Pips
平均損失Pips-196.41Pips

ドローダウンは大きくなってしまいましたが、リスクリワードは約1.73で、収益率は53.41%という結果でした。Myfxbookの情報を基に、どのように検証していけばよいのか、ぜひご覧ください。

Myfxbookで分析できること

MT4/MT5レポートとMyfxbookの違い

実は、MT4/MT5でも、自分が取ったポジションの詳細レポートを表示することができます。例えば、ドローダウンや勝率も分かり、収支は自動的にグラフで示されます。自分が安定して利益が出ているのかを確かめることができます。

私のトレード成績をMT4レポートで作成してみました。

MT4のトレード成績レポート

MT4のレポートでも非常に分かりやすいのですが、トレード成績を改善させるには、もう少し情報が必要です。

例えば、下記のような情報が分かると分析がやりやすくなりますね。

  1. 曜日や時間別で成績に差があるのか。
  2. 損切りがきちんとできているのか。
  3. 「塩漬け」ポジションを保有する傾向はあるか。
  4. どこで損切りや利益確定をした場合、利益が最大になるのか。

とりわけ、最後の質問について疑問に感じた人もいると思います。発展的な内容になりますが、トレードの成績を分析すると個々のトレーダーの傾向が分かります。例えば、「デイトレード」と一言で表現しても、トレーダーそれぞれで決済や損切りの判断は異なります。1つ1つのトレードを細かくデータ化することによって、どこで利益を確定すれば良いのか、損切りはどの段階になればするべきなのか、検証することができるようになります。

Myfxbookでは、「最大逆行幅(MAE:Maximum Adverse Excursion)」と「最大順行幅(MFE: Maximum Favorable Excursion)」という数値やZ-ScoreといったMT4/MT5レポートには含まれていないデータを計測することができるのです。

トレードで最も大切なのは「生き残り続けること」と言われています。同じ利益を出したとしても、短期決戦を繰り返して不安定な利益の出し方をするトレーダーに比べて、安定的に利益を出すトレーダーの方が優秀です。海外FX業者を利用すると、ハイレバレッジで一気に稼ごうというトレーダーもいますが、なかなか長続きしないことの方が多いように感じます。

海外FX業者のメリットを活用しながらも、自分のトレードを常に改善する姿勢を保つことが大切です。

編集部

編集部の
コメント

Myfxbookを使うと、トレード傾向を把握することができ、改善するポイントが明確になります。Myfxbookデータには、基本的なドローダウンや収益率はもちろん、MAE/MFE、曜日別の損益、チャート上のどこでトレードしたか、など細かな個々のトレードを詳しく検証できるデータが含まれています。

なお、MT4/MT5のレポートは、ターミナルから出力できます。MT4の場合は、「詳細レポートの保存」を選択してください。


Myfxbookの基本的な見方

Myfxbookでトレード成績を検証しよう【登録編】」でも解説しましたが、Myfxbookでは、口座の収益率や期間別の成績、勝率などのデータを確認することができます。

Myfxbookの取引データ画面

①「情報」項目には収益率などが表示され、対象期間のトレード成果を一目で確認することができます。

②「トレーディング」項目では、1日単位、1週間単位、月単位、年単位の収益などが表示されます。

③「詳細統計」項目では、勝率や1トレード当たりの獲得Pips・損失Pipsなどのトレードの分析を確認することができます。

普段自分がしているトレードを自動で集計・分析を行ってくれるため、客観的に自分のトレードを見直すいい機会になるでしょう。

Myfxbookでトレード成績を見直そう【基本データ】

ここでは、基本的なデータからトレードを改善する方法について解説していきます。私のトレード成績を基に検証をしていくため、改善点などもいくつか出てきますが、全てのトレードスタイルに当てはまるわけではありません。トレード成績を見直す考え方の一例として、参考にしてください。


ドローダウンを見ると、何が分かる?

Myfxbookで分かる数値の中から、まずはドローダウンを見てみましょう。ドローダウンとは、最大資産からの下落率を示す用語です。例えば、100万円から95万円まで資産が減少した場合は5%のドローダウンとなります。

私のトレード成績のドローダウンは以下のとおりです。

Myfxbookのドローダウン表示

Myfxbookでは、トレードした日付ごとのドローダウンが表示されます。私の2020年8月の最大ドローダウンは37.53%(8月12日)という結果になりました。かなり大きなドローダウンです。

一般に大きなドローダウンを起こしてしまう原因の1つは、「ポジション量が大きすぎる」ことが考えられます。海外FX業者はハイレバレッジトレードが可能で、ついつい大きめのポジションをとってしまいがちです。

もちろん、利益が出れば大きいのですが、少しでも価格がエントリー方向と逆方向に進んでしまうと、損失も大きくなります。

適切なポジション量であれば、資産に対してのドローダウンは抑えられます。一方、毎回のポジション量が多いと、ドローダウンのグラフの多くが、大きく上に伸びる結果となります。

資金量によって適切なポジション量というのは異なりますが、1回のトレードリスクを資産の2%以内に抑えられるポジション量が適切であると言われています。

私はGOLDのトレードをしていたときに、大きなドローダウンとなりました。GOLDはボラティリティが高く、FX通貨ペアと同じようトレードしてしまうと、ドローダウンが膨らんでしまいます。いつもどおり損切り設定をしていたのですが、ポジション量が少し大きかったようです。

一般的に「利益確定が連続した後」は要注意です。ポジション量が大きくなり、その分リスクも高くなってしまいます。今回の検証で改善すべき点は、「利益確定が連続した後は一定期間トレードしない」という点です。

私のトレード改善策

大きな利益が出た後は、一定期間トレード禁止にして、冷静な心を取り戻す


各トレードを分析してみよう

Myfxbookでは、自分がトレードした場所をチャート上で示すことができます。なお、記録できる期間が時間足によって決まっています。

私のドル円トレードをチャート上で確認してみました。

Myfxbookのポジション履歴確認

15分足のチャートですが、1日のうちに3回トレードしています。右側にある2回のトレードは、ほとんど同じタイミングで売りと買いを行っているので、衝動トレードとなってしまっていますね。

ポジションは、「B(買いポジション)」「S(売りポジション)」のマークで表示されており、クリックすると詳細のトレード情報が閲覧できるようになっています。上記の図では、1回目のトレードで19.2Pipsの利益が出ています。このポジションでは、ほとんど価格が逆行せずにどんどん利益が伸びていますね。

このポジションだけでなく、利益が出たほとんどのポジションは、価格が逆行せずスムーズにエントリー方向へ伸びていったことが確認できました。

後の章で詳細を解説しますが、「利益が出るポジションはエントリーした価格からほとんどドローダウンがない」という傾向があります。これは私だけでなく、ほとんどのトレーダーに共通していることです。もちろん、トレードする時間足によって価格幅は異なります。

このエントリーした価格から反対の方向へ進んだ(逆行)最大の幅を「最大逆行幅(MAE)」と呼びます。(詳しくは「3.Myfxbookで自分のトレードを改善するには?【応用分析】」で解説)


FXは確率だけでは勝てない?Z-Scoreとリスクリワード

次は、連勝・連敗のしやすさを示す「Z-Score」という数値を確認しましょう。

Z-Scoreが正の値になった場合、勝ち/負けが交互になる確率が高いことを示し、ドローダウンが低くなりやすい傾向があります。一方、Z-Scoreが負の値になると、勝ち/負けが連続する確率が高くなり、大きくPipsを稼いだ後は負けが連続してしまう可能性があります。ドローダウンが大きくなりすぎていないか注意しましょう。

MyfxbookのZ-Scoreとリスクリワード

また、リスクリワードの値も重要です。リスクリワードとは、リスクに対してどれだけの利益を獲得しているかを示す数値です。具体的には、「勝ちトレードの平均額÷負けトレードの平均額」で算出されます。リスクリワードの数値はMyfxbookに表示されませんが、「平均勝利」「平均損失」の金額から計算でき、この場合は約1.73となります。

FXは価格が上昇するか下落するかを様々な条件から判断し、価格変動から利益を得る仕組みです。一般に「勝率」が重視されていると感じていますが、実際には勝率がどれだけ高くても勝てないという場合があります。例えば、コツコツドカンタイプでは、勝率は良くても利益がなかなかでないということがありますね。

そこで考えるべきなのが、「Z-Score」と「リスクリワード」というデータです。何が良いとか悪いとかではなく、トレードの傾向を把握する必要があります。

私のトレードスタイルは「トレンドフォロー(順張り)」です。そのため、レンジ相場では損失となりますが、トレンド相場で大きく稼ぐことができます。また、リスク分散のために複数の通貨ペアにポジションを分けてトレンド相場を探します。

リスクリワードを見てみると、1.73となっています。さらに、Z-Scoreを見ると、-2.09という数値が出ました。つまり、トレンドが出ているときはどのポジションも大きく利益が出ますが、レンジ相場になってしまったときはドローダウンが大きくなってしまう可能性が考えられるということです。

私のトレード傾向と注意点

ドローダウンが大きくなる可能性が考えられるので、リスクリワードとドローダウンに注意すること。ポジション量を少なくし、相関性の小さい通貨ペアでトレードすることを考える。

Myfxbookで自分のトレードを改善するには?【応用分析】

ここでは、「最大逆行幅(MAE)」と「最大順行幅(MFE)」について解説していきます。Myfxbookを使う最大のメリットです。あまり聞いたことがないかもしれませんが、非常に重要かつトレードに活用できるデータです。


最大逆行幅(MAE)と最大順行幅(MFE)について考えよう

逆行とは、価格がエントリー方向と逆方向に進むことを言い、順行とは、価格がエントリー方向に進むことを言います。

つまり、最大逆行幅(MAE)とは、エントリーした価格から損失となる方向に進んだ最大の幅のことで、最大順行幅(MFE)とは、エントリーした価格から利益が出る方向に進んだ最大の幅のことです。

用語だけだと分かりにくいので、買いエントリーをした場合で図にしてみました。

MAEとMFEの関係

買いエントリーをした後、価格が10pips逆行した後反転した場合、最大逆行幅は10pipsとなります。その後、エントリー価格よりも30pips上昇したものの、下落を始めたため20pipsで決済した場合、最大順行幅は30pipsとなります。

最大逆行幅とトレードの関係

勝ちトレードMAE(最大逆行幅)は非常に小さな数値になる傾向がある
負けトレードMAE(最大逆行幅)は大きな数値になる傾向がある

損切りになるポジションは利益が出る方向に進まず、損切りラインの方向に価格が逆行してしまうことが多いという関係があります。逆に利益が出るトレードというのは、価格が逆行したとしても小さく、その後予想どおりの方向に順行することが多いという関係性があるのです。

この最大逆行幅(MAE)と最大順行幅(MFE)について、詳しく見ていきましょう。


エントリー後の価格変動で何が分かる?

よく考えてみると、損切りになるポジションは「なかなか利益が出ない」、利益が出るトレードは、「ポジションを保有してからしばらくすると利益が出る方向に進む」と感じることはないでしょうか。

注目するのは、最大逆行幅(MAE)です。MAEで注目するべきポイントは以下の2つです。

MAEの注目ポイント

  1. 勝ちトレードは含み損がほとんどない。(逆行幅が小さい)
  2. 負けトレードは、含み益がほとんど発生しない。(順行幅が小さい)
  3. 一定の逆行幅を超えたポジションは、利益が出る確率が極めて低くなる。

MyfxbookではMAE/MFEと損益の関係を3つの項目でそれぞれ比較できます。


最大逆行幅(MAE)と利益率

Myfxbookで、最大逆行幅と利益率の関係を見てみましょう。Myfxbookの「詳細統計」の項目から、「MAE/MFE」タブを選択すると、MAEと利益率が表示されます。

(MAEが表示されていない場合は、「もっと見る」ボタンを押して「MAE Vs. Trade Outcome」を選択すると表示されます。)

この図では、損益0(横軸)よりも左側の赤丸が負けトレード、損益0(横軸)より右側の緑丸が勝ちトレードを示しています。

MAEと利益率

損失が出たトレード(赤丸)の分布は散らばっていますが、緑丸は固まっています。価格がどれだけ逆行したかを示す最大逆行幅(MAE)は、表の縦軸となるため、赤丸の分布が散らばっているということは、それだけ価格がエントリー方向と大きく逆の方向に動いているポジションがあるということですね。

この分布図で注目するのは「勝ちトレード(緑丸)」です。

緑丸は、ほとんどMAE0近辺で分布していますね。少し飛び出ても、MAE=-4.09%という結果でした。

しかし、2つだけ離れた位置にある緑丸があります。この2回のトレードは、MAEつまりエントリー価格からのドローダウンが-20.35%と-23.04%と大きくなってしまったものの、逆行していた価格が戻って最終的には利益が出たトレードです。ただ、エントリー価格からのドローダウンが大きい割には利益率が小さいことが分かります。

私のトレードスタイルでは、塩漬けポジションにしても、ほとんど利益が出ないようです。早めに損切りをして、別の通貨ペアでのトレードを検討することができたかもしれません。

MAEと損益の関係から理解できたこと

  1. 私のトレードスタイルでは、1つのポジションのMAE(エントリー価格からの最大ドローダウン)が約5%を超えたら、損切りを検討するべき。

編集部

編集部の
コメント

MAEと利益率の関係で確認するのは、「勝ちトレード(緑丸)」です。全てがMAE0近辺(縦軸)に固まっていれば、大きなドローダウンを1回も起こさず、全てが許容範囲内でトレードできていることを示します。理想は縦軸の0近辺かつ横軸が広がりを見せている分布図です。

自分のトレード成績をMyfxbookで確認してみましょう。


最大順行幅(MFE)と利益率

次は、MFE(最大順行幅)と利益率の関係です。「もっと見る」ボタンを押して「MFE Vs. Trade Outcome」を選択すると表示されます。

MFEと利益率

MAEと同様、損益0(横軸)よりも左側の赤丸が負けトレード、損益0(横軸)より右側の緑丸が勝ちトレードを示しています。

この分布図で注目するべきは、「赤丸(負けトレード)」です。

私のトレード成績を見ると、ほとんどが縦軸0近辺に密集しています。つまり、エントリーしてからほとんど含み益が出ずにストップロス(損切り)の方向へ進んだということですね。

ただ、1ヶ所だけ縦軸方向に伸びている赤丸があります。MFE=12.75%なのに損失が-11.17%になっています。このポジションは、建値決済(損益0で決済するようにストップ値を移動させること)にするべきだったかもしれません。利益が一定程度出たら、建値決済ができるようにルールを新たに作成する必要があると感じました。

MFEと損益の関係から理解できたこと

  1. 負けトレードは、ほとんど含み益が出ずに損切り価格に向かっている。
  2. 建値決済にするルールを新たに作成する必要がある。

MAEとMFEの総合分析

最後に確認するのは、MAEとMFEの関係性です。「もっと見る」ボタンを押して「MAE Vs. MFE - Winners Vs. Losers」を選択すると表示されます。

MAE/MFEと勝ちトレード・負けトレード

まず、勝ちトレードの方を分析してみました。

勝ちトレード

MAE(最大逆行幅)MFE(最大順行幅)
0.0%1.61%
-1.87%1.87%
-4.29%3.43%
-0.01%3.97%
0.0%4.93%
-0.93%6.44%
0.0%9.04%
0.0%10.12%
-3.29%11.29%
-0.23%16.98%
0.0%23.47%
0.0%26.75%
0.0%46.92%
-10.09%81.65%

勝ちトレードのMAEとMFEを比較してみると、最大逆行幅が5%を超えて利益になっている勝ちトレードは1つのみです。大きく利益が出ているトレードのほとんどは、MAEの値が0近辺に分布していることが分かります。

私のトレードスタイルでは、エントリーした後、すぐに含み益となってトレンド方向に進む傾向があるようです。典型的なトレンドフォローですね。

では、負けトレードを分析してみます。

負けトレード(微損・微益を除く)

MAE(最大逆行幅)MFE(最大順行幅)
-1.1%4.13%
-3.73%2.33%
-6.55%0%
-7.31%4.54%
-9.76%0%
-10.98%1.57%
-13.48%4.83%
-11.73%12.75%
-16.09%0.0%
-18.29%0.0%
-33.76%0.0%
-39.19%0.0%

負けトレードを分析してみると、大きなMAEの数値になっているポジションほどMFEの値が0になっています。つまり、エントリーから損切りまで含み益にほとんどならずに逆行したということを示しています。勝ちトレードと逆の動きです。

また、MFEの数値が4%近辺まで伸びているポジションもありますね。しかし、結果的には損失となってしまっています。

編集部

編集部の
コメント

MAEとMFEの関係を分析すると、トレードスタイルの傾向が把握しやすくなります。時間足によっても異なりますが、一定期間を経てもなかなか含み益にならないポジションの場合、資金効率を高めるため、損切りをして別の機会を待つという戦略をとることができます。

(まとめ)Myfxbookを使ってトレード成績を客観的に見直そう

ここまでMyfxbookのデータを利用してトレード成績をどのように改善するか、具体的に解説してきました。MT4/MT5のレポートは全体の収支や勝率といった基本的な内容のみでしたが、Myfxbookは1つ1つのポジションがどうだったかを詳細に分析できるツールでしたね。

最大逆行幅(MAE)や最大順行幅(MFE)と少し難しい言葉が並びましたが、欧米ではトレード理論としてとても有名です。とりわけ、裁量トレーダーは人間ですので、ミスをしてしまうときもありますし、反省点もたくさん出てきます。

その1つ1つ課題を見つけ、改善するポイントを洗い出してくれるのがMyfxbookのメリットです。Myfxbookのデータを活用して、トレード成績を客観的に見直してみてください。

当サイトでは、最新の海外FX業者人気ランキングで主要海外FX業者7社のレバレッジやサービス、スプレッドの比較を行っています。また、私の別のコラムでは、通貨強弱やプライスアクション分析の方法など実際のトレードで活用できる情報を記事にしていますので、ぜひご覧下さい。

海外FX Myfxbookに関連したよくある質問(FAQ)

安藤光輝

安藤光輝

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当社ライター兼プロトレーダー

海外FXブローカーを駆使する、現役トレーダー兼ライター

<プロフィール>

20歳から国内FXを開始し、ほとんど全ての資金を失う。その後、独自のブレイクアウト手法を確立し、海外FX専業トレーダーに移行。各海外FXブローカーの特長を利用した取引により生計を立てる。現役トレーダー。FXplusでコラムを担当。

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なお、この情報は、編集時点で当社が信頼できると判断した情報源をもとに作成したものですが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行っておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。

本コンテンツは、当社(FXplus)が独自に制作したものであり、当サイトに掲載されているデーターの無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、当社までご連絡ください。

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