Select Language

JPモルガンチェース、FXアルゴリズム取引の拡大を明示

JPモルガンチェース、FXアルゴリズム取引の拡大を明示

  • X
  • facebook
  • LINE
  • RSS

  • X
  • facebook
  • LINE
  • RSS
update 2021.08.31 15:32
JPモルガンチェース、FXアルゴリズム取引の拡大を明示

update 2021.08.31 15:32

投資金額が1,000万ドル超のトレーダーの内、60%がアルゴリズム取引を採用

世界有数のFXプライムブローカーであるJPMorgan Chase & Co.(本社:270 Park Avenue New York, NY 10017)【以下、JPモルガンチェースと称す】が実施した顧客調査によると、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大を受け、FX市場のボラティリティが高まる2020年3月以降、FXトレーダーがアルゴリズム取引を拡大させている模様だ。[1]

新型コロナウイルスのパンデミックを受け、他のアセットクラスと同様にFX市場のボラティリティも大きく高まっている。足元の市場が混乱する中、JPモルガンチェースの顧客は競争上の優位性を確保すべく、増分学習機能を備えた機械学習に基づく適応アルゴリズムを活用している模様だ。FX分野の市場参加者は人工知能や機械学習を用いた先進的な分析ツールを導入し、今年3月には、最小投資金額が1,000万ドル超のトレーダーの内60%がアルゴリズム取引を行っていたとのことである。1年前には同取引を手掛けていた割合が50%未満であったが、アルゴリズムを用いた取引によって投資収益を獲得する可能性が高まっており、ヘッジファンドに加え年金や投資信託なども活用を推し進めているという。JPモルガンチェースによると、目標収益や市場インパクト、適応アルゴリズムの有用性などが高まっている一方で、取引処理時間は減少していることから、リミットオーダーよりもアルゴリズム取引の方が広く利用されるようになっているとのことだ。

一方で、米国の有力リサーチ会社であるGreenwich Associatesの最新調査によると、他のアセットクラスにおいてはアルゴリズム取引が大幅に増加しているものの、FX分野では同取引を採用した割合は数年前から変化がなく、普及も遅い模様だ。具体的には、株式市場の参加者の内、50%ほどがアルゴリズム取引を用いているが、バイサイド(買い手)FX投資家は37%しか利用していないという。更に、FX市場において同取引を採用した取引量は全体の22%に留まっているとのことである。同社はFX市場でアルゴリズム取引の活用が進まない要因として、取引ディスクロージャー要件の欠如を挙げている。FXトレーダーは株式市場で同取引を行う投資家が利用しているような、プライシングや執行関連のユニバーサルデータにアクセスできないという。また、FX取引はプラスアルファの投資収益の獲得を目指すのではなく、主にヘッジとして用いられていることもアルゴリズム取引が拡大しない要因のようだ。加えて、運用パフォーマンスの測定にベンチマークを活用するFXトレーダーは50%未満に留まるほか、他のアセットクラスにおいて取引コスト分析(Transaction Cost Analysis)【以下、TCAと称す】ツールの活用が大きく拡大する中、FX市場においてはその活用が限定的であるという。

新型コロナ禍において市場のボラティリティが高まる中、FXトレーダーが投資効率の改善に繋がるアルゴリズム取引やTCAツールなどの活用を拡大させることに期待したい。

release date 2020.05.07

出典元:

ニュースコメント

「Silicon Valley is coming(シリコンバレーがやってくる)」

JPモルガンチェースのCEOであるジェームズ・ダイモン(James Dimon)氏が、株主への手紙の中で用いたこの一説は大きな話題を呼んだ。同行はシリコンバレーのテクノロジー企業の台頭を脅威と捉え、デジタルトランスフォーメーションを強力に推進させている状況だ。JPモルガンチェースはシリコンバレーに1,000人規模のフィンテック拠点を設け、同分野への投資も積極化させている。業界の垣根がなくなりつつある足元の市場環境下において、JPモルガンチェースはFX取引エンジンをシンガポールでリリースしたほか、JPモルガンチェースは決済ネットワークを日本でリリースしている。更に、JPモルガンチェースはMASと国際送金システムを構築するなど、先進的なテクノロジーを活用したソリューション開発を加速させている。金融業界はサバイバル時代に突入しており、生き残れるのは変化に柔軟に対応した企業のみである。デジタル社会に適応すべく、伝統と歴史ある同行が推進するデジタルトランスフォーメーションへの取り組みに注目したい。


Date

作成日

2020.05.07

Update

最終更新

2021.08.31

プラナカンカン | Peranakankan

執筆家&投資家&翻訳家&資産運用アドバイザー

arrow
プラナカンカン

国内及び外資系金融機関に15年弱勤務し、現在は独立。
執筆と翻訳は、海外FXを始めとする金融分野を専門とする。
慶應義塾大学卒。

この記事は、お役に立ちましたか?

ご覧いただきありがとうございます。Myforexでは、記事に関するご意見・ご感想をお待ちしています。
また、海外FX・仮想通貨の経験が豊富なライター様も随時募集しております。

お問い合わせ先 [email protected]

貴重な意見をいただきありがとうございます。
貴重な意見をいただきありがとうございます。

関連記事

アクセスランキング

海外FX業者の口座開設手順を徹底調査|IB向きの業者を選ぶ基準

海外FX業者によって口座開設時に必要な手順は異なります。したがってIBに向いている海外FX業者を選ぶ1つの基準として、口座開設手順についても考慮する必要があるのです。Myforexでは各海外FX業者における口座開設時の入力項目数を調査しました。
New
update2024.03.28 20:00

Zoomexが現物取引キャンペーンを開催!取引高の達成で最大50USDTのボーナスを獲得

Zoomex(ズーメックス)が、現物取引キャンペーンを開催しています。所定の現物取引高を達成するだけで、最大50USDT分のボーナスを獲得できます。キャンペーン期間は、2024年3月26日午前9時〜4月9日午前9時(日本時間)までです。
New
update2024.03.28 20:00

Merlin Chainとは?話題のビットコインレイヤー2の評判や将来性を解説

Merlin Chainは、ビットコインのレイヤー2の一種です。当記事では、Merlin Chainの将来性やX(旧Twitter)での評判、Merlin's Sealの詳細などについて解説します。
New
update2024.03.28 19:00

メタマスクのイーサリアムステーキングのやり方|利率や仕組みも解説

メタマスクでは、イーサリアムやポリゴンをステーキングして報酬を獲得することが可能です。2024年1月には、バリデーターステーキングが登場し、ユーザーの選択肢が広がっています。当記事では、メタマスクの2種類のステーキングのやり方や仕組み、リスクなどを解説します。
update2024.03.26 20:30

Traders Trustで開催されているボーナスキャンペーンとは?内容や出金条件を徹底解説!

Traders Trustでは、取引量に応じて現金として出金できるボーナスやキャッシュバックを受け取れるボーナスを中心に開催されています。キャンペーンによっては出金に取引条件があるので事前に確認しておきましょう。
update2024.03.25 20:00

TradingViewに通貨強弱を表示する方法を解説!無料インジケーターの見方や設定方法とは

TradingViewにおいて無料で利用できる通貨強弱インジケーターの見方と設定方法を解説します。チャート分析と組み合わせることでトレンド予測がより正確になります。またヒートマップや通貨インデックスなどTradingViewの公式ツールも紹介します。
update2024.03.21 20:30

Zoomexがビットコイン価格予想キャンペーンを開催!毎週3名に400ドルのボーナス獲得のチャンス

2024年3月13日、海外取引所のZoomex(ズーメックス)が、「ビットコイン価格予想キャンペーン」の開催を発表しました。ビットコインの価格を予想するだけで、400ドル相当のボーナスを獲得できるチャンスです。キャンペーンの詳細や参加方法を解説します。
update2024.03.21 20:00

Galaxy DAOの欠点が浮き彫りに|出金状況やコンテスト中止の原因

Galaxy DAOは返金に向けて動いていたり、サービスを今後も拡大していったりするように見せていますが、実情は異なるようです。トレードコンテストの中止や、MT4とEAの利用停止などGalaxy DAOの欠点が浮き彫りになりつつあります。
update2024.03.19 21:00

仮想通貨ETHFIの将来性は?分散型ステーキングプロトコルether.fiの評判や特徴を解説

仮想通貨ETHFIは、分散型ステーキングプロトコルether.fiのガバナンストークンです。当記事では、仮想通貨ETHFIの将来性やX(旧Twitter)での評判、ether.fiの特徴などについて解説します。
update2024.03.19 20:30

Titan FXが花月トレードコンテストを開催!入金なしで参加可能

海外FX業者のTitan FXが、「花月トレードコンテスト」を開催することを発表しました。コンテストでは専用のデモ口座を使用するため、自己資金をリスクにさらすことなく参加できます。上位入賞者には賞金も贈られます。
update2024.03.18 20:30
youtube youtube

免責事項:Disclaimerarw

当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。

本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。

  • Facebook
  • Twitter
  • LINE

Myforexでは、このウェブサイトの機能向上とお客様の利便性を高めるためにクッキー使用しています。本ウェブサイトでは、当社だけではなく、お客様のご利用状況を追跡する事を目的とした第三者(広告主・ログ解析業者等)によるクッキーも含まれる可能性があります。 クッキーポリシー

クッキー利用に同意する
share
シェアする
Line

Line

Facebook

Facebook

X

Twitter

キャンセル